Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке
Василий Юрьевич Жданов
В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается гипотеза эффективного рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка.
Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е. Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента бета.
Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г. Марковица, Дж. Тобина и «квази-Шарпа». Приводятся развернутые примеры формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских компаний.
- Категория: привлечение инвестиций
- Правообладатель: Автор
- Год написания: 2025
- Возрастное ограничение: 12+
- Легальная стоимость: 99.90 руб.
Читать книгу «Прогнозирование доходности и риска инвестиций на фондовом рынке» онлайн:
Комментарии ():
Вам также может понравиться:
