Автор: О. В. Русаков

. Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами

Обобщение модели Васичека на случай многих факторов: пример спот-ставки с двумя факторами

О. В. Русаков

В работе рассматривается обобщение модели Васичека, когда спот-ставка представлена взвешенной суммой процессов Орнштейна–Уленбека с различными параметрами вязкости (viscosity). Данное обобщение моделирует и количественно отражает такую...

Оставайтесь на связи

Будьте в курсе новостей о выходящих книгах, подпишитесь на нашу еженедельную рассылку:
© 2011-2024. Your Lib. All Rights Reserved.