Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели
С. М. Дробышевский
Данная работа посвящена обзору современной теории временной структуры процентных ставок. В работе представлены основные гипотезы, объясняющие временную структуру (гипотезы ожиданий, предпочтения ликвидности, а также гипотезы об изменяющейся во времени премии за срок, сегментации рынков и "предпочитаемой" среды). Приведен краткий обзор их эмпирических проверок. Модели временной структуры отнесены к четырем классам: макроэкономические подходы, факторные стохастические модели, стохастические модели общего равновесия и модели с отсутствием арбитража. Рассмотрены основные модели временной структуры в каждом классе и описаны результаты их эмпирических сравнений.
- Категория: экономическая статистика
- Правообладатель: Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара
- Год написания: 2020
- Возрастное ограничение: 0+
- ISBN: 5-93255-008-2
- Легальная стоимость: 0 руб.
Читать книгу «Обзор современной теории временной структуры процентных ставок. Основные гипотезы и модели» онлайн:
Комментарии ():
Вам также может понравиться:
