Локальные времена, симметричные интегралы и стохастический анализ
Фарит Насыров
Книга посвящена применению методов теории функций вещественной переменной и теории дифференциальных уравнений в стохастическом анализе. Материал охватывает общую теорию локальных времен для детерминированных функций, теорию симметричных интегралов и теорию детерминированных аналогов стохастических дифференциальных уравнений. Предложены новые методы нахождения решений стохастических дифференциальных уравнений. Приведено решение задачи оптимальной фильтрации нелинейных одномерных диффузионных процессов, рассмотрена задача оптимального управления диффузионным процессом с потраекторным целевым функционалом. Для научных работников в области математики и смежных областях, а также для аспирантов и студентов математических специальностей. Издание осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований по проектам 10-01-07038-д, 10-01-02000-э-д
- Категория: математика
- Правообладатель: Издательская фирма "Физико-математическая литература"
- Год написания: 2011
- Возрастное ограничение: 0+
- ISBN: 978-5-9221-1337-3
- Легальная стоимость: 649.00 руб.
Читать книгу «Локальные времена, симметричные интегралы и стохастический анализ» онлайн:
Комментарии ():
Вам также может понравиться:
