Основы теории случайных процессов: от обобщений схемы Бернулли до модели Блэка-Шоулза
Владимир Панов
Учебник написан на основе материалов, собранных автором при прочтении курса «Случайные процессы» на факультете экономических наук НИУ ВШЭ и при создании онлайн-версии данного курса (с 2018 до 2022 года курс был доступен на платформе Coursera, с 2022 года – на online.hse.ru). В учебнике подробно рассказано о наиболее важных типах случайных процессов – о гауссовских и марковских процессах, броуновском движении, процессах восстановления, процессах Пуассона, процессах Леви. Особое внимание уделено стохастическому анализу, который (по аналогии с математическим анализом) можно поделить на два основных раздела – изучение характеристик случайных процессов, таких как непрерывность, стационарность, эргодичность, и построение теории стохастического интегрирования. Каждый раздел содержит задачи для самостоятельного решения.
Издание предназначено для студентов и аспирантов математических, технических и экономических специальностей, которые уже знакомы с понятиями теории вероятностей и хотят познакомиться с основами теории случайных процессов.
Издание предназначено для студентов и аспирантов математических, технических и экономических специальностей, которые уже знакомы с понятиями теории вероятностей и хотят познакомиться с основами теории случайных процессов.
- Категория: учебники и пособия для вузов
- Правообладатель: Высшая Школа Экономики (ВШЭ)
- Год написания: 2026
- Возрастное ограничение: 0+
- ISBN: 978-5-7598-4479-2
- Легальная стоимость: 605.00 руб.
Читать книгу «Основы теории случайных процессов: от обобщений схемы Бернулли до модели Блэка-Шоулза» онлайн:
Комментарии ():
Вам также может понравиться:
