Случайные процессы
А. Н. Бородин
Книга содержит систематическое изложение теории случайных процессов. Значительное внимание уделено теории мартингалов и стохастическому исчислению как наиболее действенному аппарату для изучения случайных процессов. Детально изучаются броуновское движение и диффузии как наиболее важные для приложений случайные процессы. Особенно подробно излагается теория распределения функционалов от диффузий. Рассматриваются и редко встречающиеся в монографической литературе темы – броуновское локальное время, диффузии со скачками и принцип инвариантности для локальных времен. Учебное пособие предназначено для математиков, специалистов в области финансовой математики, физиков. Может быть использовано в учебном процессе при изучении теории вероятностей.
- Категория: учебники и пособия для вузов
- Правообладатель: Издательство ЛАНЬ
- Возрастное ограничение: 0+
- ISBN: 978-5-8114-1526-7
- Легальная стоимость: 1482.00 руб.
Читать книгу «Случайные процессы» онлайн:
Комментарии ():
Вам также может понравиться:
