Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло
С. И. Лукашкин
В статье приведена модель разорения страховой компании, проанализированы параметры поступления премий, выплат и возвратов. Принимается положение о том, что распределение премий, выплат и возвратов находится в некотором классе распределений. Процессы риска генерируются как нестационарный пуассоновский процесс. Для определения вероятности разорения был использован метод Монте-Карло. Для расчёта были использованы данные одного из региональных отделений российской страховой компании за 2004 год по портфелю договоров ОСАГО.
- Категория: программирование
- Правообладатель: Синергия
- Год написания: 2009
- Возрастное ограничение: 0+
- Легальная стоимость: 96.00 руб.
Читать книгу «Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло» онлайн:
Комментарии ():
Вам также может понравиться:
