Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей
Е. В. Соколов
Авторами разработана математическая модель прогнозирования цен акций (на периоды времени от месяца до полугода) на основе современных методов обработки сигналов и теории марковских цепей. Ее преимуществами являются большая точность прогнозирования, независимость от статистических характеристик распределения вероятностей цен акций и адаптивность, заключающаяся в накоплении новой информации и изменении параметров модели на каждом шаге в соответствии с нею. Данная модель может быть полезна экономистам и трейдерам, занимающимся математическими методами прогнозирования на финансовых рынках.
- Категория: программирование
- Правообладатель: Синергия
- Год написания: 2010
- Возрастное ограничение: 0+
- Легальная стоимость: 168.00 руб.
Читать книгу «Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей» онлайн:
Комментарии ():
Вам также может понравиться:
