Стресс-тестирование портфелей: готовимся к кризисам
Ярослав Суков
Эта книга написана для научно-популярного исследования и практического руководства по стресс-тестированию инвестиционных портфелей.
Вы узнаете, почему классические модели риска (VaR, нормальное распределение) смертельно опасны в кризис, как моделировать сценарии, в которых все активы падают вместе, и как построить алгоритмическую систему защиты от чёрных лебедей и серых носорогов. Код на Python, реальные кейсы (2008, 2020, 2022, SVB), чек-листы и готовые шаблоны. Для инвесторов, аналитиков и всех, кто хочет не предсказывать кризисы, а выходить из них сильнее.
Вы узнаете, почему классические модели риска (VaR, нормальное распределение) смертельно опасны в кризис, как моделировать сценарии, в которых все активы падают вместе, и как построить алгоритмическую систему защиты от чёрных лебедей и серых носорогов. Код на Python, реальные кейсы (2008, 2020, 2022, SVB), чек-листы и готовые шаблоны. Для инвесторов, аналитиков и всех, кто хочет не предсказывать кризисы, а выходить из них сильнее.
- Категория: ценные бумаги / инвестиции
- Правообладатель: Автор
- Год написания: 2026
- Возрастное ограничение: 16+
- Легальная стоимость: 249.00 руб.
Читать книгу «Стресс-тестирование портфелей: готовимся к кризисам» онлайн:
Комментарии ():
Вам также может понравиться:
